陳琪龍蔡蓉青何宗浩He Zong-Hao2019-09-052010-8-202019-09-052010http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0697400102%22.&%22.id.&http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/101799本研究提出並探討同時應用技術指標、資產配置與統計模型三者於台灣股市交易以提高獲利的可能性。首先，探討技術指標在單一市場(類股)的使用情形，分別對移動平均線以及通道突破等兩種技術指標進行分析。隨著資料更新，利用參數孤島法同步修改技術指標所使用之參數。除了個別使用移動平均與通道突破技術指標之外，也加入結合這兩種技術指標的交易策略。在資產配置方面，我們用四種方式將資金分配在十九種市場(類股)，並運用所選定的技術指標交易策略，進行各類股的模擬交易測試，並比較僅將資金投注在單一市場(類股)與利用資產配置兩種交易獲利的差異性。接著，在統計模型方面，使用一階自我回歸模型產生交易訊號。最後，嘗試在技術指標與資產配置的組合策略中，挑選出較佳報酬、且在大部分類股獲利優於隨機交易的策略，實際在台灣股市中應用，透過統計模型預測單一市場(類股)報酬，結合技術指標、資產配置，產生交易訊號的策略。在實際的模擬測試中，單獨使用技術指標及資產配置有較好的報酬，再結合統計模型的效果反而不甚理想。計量程式交易資產配置技術指標參數孤島統計模型