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Title: 財務危機預測模型再檢視
Financial Distress Prediting Model Re-Visit
Authors: 國立臺灣師範大學管理研究所
周德瑋
Issue Date: 2010
Abstract: 從1930年代起財務危機一直是一個被廣泛討論的話題。很多研究人員貢獻他們的所學,去研究導致財務危機之因子。預測模型的種類也已經被提出並且被討論。經過幾十年之後,目前模型在預測財務危機過程中仍然是有些缺點。因此,在這項研究過程中,我計畫去尋找一些過去被排除在此模型之外的因子,並且希望這項研究能夠提昇預測財務危機事件的能力。尤其是在2007年和2008年,由於次級房貸的失敗進而引起全球性的金融危機;因此,找出影響公司營運風險的因素變得更為重要。 一個適切的財務危機預言模式,不僅幫助銀行決定他們的放款利率,而且也可提供公司破產的指標訊息。研究學者過去傾向於以財務比率預測財務危機。然而,財務比率是有可能被經理人所操縱的,進而誤導那些投資者。因此,這項研究將考慮以財務比率、內部的公司治理、外部公司治理、盈餘管理、衍生性金融商品以及一些表外活動,運用Logit模型、discrete-time survival模型,或者其它後續可能會被發展的模型來進行實證研究。
URI: http://grbsearch.stpi.narl.org.tw/GRB_Search/grb/show_doc.jsp?id=1990161
http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/77345300/77044
Other Identifiers: ntnulib_tp_I0105_04_001
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