Browsing by Author "Hsu, Chih-Hui"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    ETF交易策略研究–以台灣50為例
    (2017) 徐志輝; Hsu, Chih-Hui
    本研究採取ETF成交量、ETF折溢價、ETF規模與VIX四項指標，擬定四十八種策略，作為台灣50ETF(以下簡稱0050)買入與賣出依據，在交易訊號出現後隔日一開盤買入或賣出，以「全曜資訊CMONEY法人決策支援系統」為資料來源，並以該系統做實證回測，研究期間近十年，並將各策略回測之報酬率透過統計檢定方式與無風險報酬率、大盤報酬率比較。 實證結果，七種策略績效顯著優於大盤年度報酬率。根據回測資料顯示上述七項策略交易資料中，總交易次數共71次，其中獲利次數達59次(考慮完交易成本後)。