Browsing by Author "曹郁翔"

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    群體智慧在基金投資組合上之應用-案例式推理系統
    (2017) 曹郁翔; Tsao, Yu-Hsiang
    大數據分析在各行各業間的應用漸趨廣泛，本論文探討應用數據分析能否改善基金績效。本文利用群體智慧的案例式推理系統調整投資組合，並檢視基金投資組合透過推理系統改變後的基金績效與原始的基金績效是否有顯著差異。 案例式推理系統(Case-Based Reasoning system)是一種推薦系統，透過尋找相似案例，並利用其解決問題的方法來試圖解決新的問題。本文利用兩種找尋相似案例的推理法進行投資組合的改善，第一種是以數學分析的方式選取鄰近組合，第二種是以人工的方式選取鄰近組合，接下來依據推理系統應用的五個步驟：檢索、重用、修訂、審查和保留。首先我們在檢索和重用步驟中選出鄰近組合，接著我們利用修訂步驟來過濾我們的鄰近組合，最後在審查與保留步驟中，將所選鄰近組合的投資組合簡單平均，建立出新的投資組合，並檢測這兩種選擇鄰近組合的方法所調整的投資組合，對於基金績效是否有顯著差異。研究結果顯示，利用這兩種群體智慧的方法進行基金持股的選擇，能使基金投資組合多元化，同時使基金績效顯著提升。